策略月度净值(季度更新)
高频市场中性策略叠加混合套利
- 策略介绍
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评价指标
采用量化高频中性策略叠加混合套利策略的组合,套利追求完整且即时的对冲,市场中性追求高频且有效Alpha这一核心战略目标。
年份 | 区间收益率 | 月胜率 | 下行标准差 | 年化波动率 | 最大回撤 | 回撤回补 最长周期(周) | VaR | IR | Sharpe比率 | Sortino比率 | Calmar比率 |
2022 | 2.68% | 100.00% | 0.11% | — | -0.96% | 1 | -0.003 | — | — | — | — |
2023 | 41.51% | 75.00% | 0.25% | 7.58% | -6.33% | 18 | -0.006 | 5.47 | 5.21 | 8.4 | 6.56 |
2024 | 14.89% | 80.00% | 0.25% | 8.21% | -4.05% | 3 | -0.005 | 5.8 | 5.56 | 9.65 | 11.76 |
整体区间收益率 | 年化区间收益率 | 波动率 | 年化波动率 | 下行标准差 | 最大回撤 | 回撤回补 最长周期(周) | VaR | Sharpe比率 | Sortino比率 | Calmar比率 |
66.93% | 43.39% | 0.40% | 7.71% | 0.24% | -6.33% | 21 | -0.005 | 5.37 | 8.94 | 6.85 |