策略月度净值(季度更新)

高频市场中性策略叠加混合套利

采用量化高频中性策略叠加混合套利策略的组合,套利追求完整且即时的对冲,市场中性追求高频且有效Alpha这一核心战略目标。
年份区间收益率月胜率下行标准差年化波动率最大回撤回撤回补 最长周期(周)VaRIRSharpe比率Sortino比率Calmar比率
20222.68%100.00%0.11%-0.96%1-0.003
202341.51%75.00%0.25%7.58%-6.33%18-0.0065.475.218.46.56
202414.89%80.00%0.25%8.21%-4.05%3-0.0055.85.569.6511.76
整体区间收益率年化区间收益率波动率年化波动率下行标准差最大回撤回撤回补 最长周期(周)VaRSharpe比率Sortino比率Calmar比率
66.93%43.39%0.40%7.71%0.24%-6.33%21-0.0055.378.946.85
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